ลดการขาดทุนด้วย ATR

Average True Range หรือ ATR เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความผันผวน โดยนักลงทุนนิยมใช้กับสินค้าที่มีความผันผวนเช่นสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งทองคำก็ถือเป็นสินค้าที่นักลงทุนนิยมใช้ATRมาช่วยในการวิเคราะห์ แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือ ATR ไม่สามารถใช้ทำนายทิศทางราคาได้ แต่จะบอกความผันผวนแทน ซึ่งทำให้เราจับจังหวะการซื้อขายและบริหารขนาดการลงทุนของเราได้ดีขึ้น

เนื่องจากบทความนี้จะเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ จึงขออธิบายที่มาการคำนวณATR แค่คร่าวๆ โดย ATR นั้นจะคำนวณมาจาก การหาค่า True Range ก่อน ซึ่งเป็นการนำค่าที่มากที่สุด (Max)  1ใน3ค่า จาก

1. l ราคาสูงสุดของวันนี้ – ราคาปิดของวันก่อนหน้า l
2. l ราคาปิดของวันก่อนหน้า – ราคาต่ำสุดของวันนี้ l
3. l ราคาสูงสุดของวันนี้ – ราคาต่ำสุดของวันนี้ l

* การใส่ Absolute ทำให้ค่าเป็น บวก เสมอ

แล้วนำค่าทั้งสามค่าของแต่ละวันมาหาค่าเฉลี่ย โดยปกติมักใช้ค่ามาตรฐานกันที่ 14 วัน หรือ ATR(14)

*ขอขอบคุณตัวอย่างการคำนวณATR(14) จาก Stockchart.com

ตัวอย่างการนำไปใช้

การตีความหมายของค่า Average True Range หรือ ATR นั้นสามารถทำได้โดยง่าย ยกตัวอย่างเช่น ราคาทองมีค่า ATR(14) ในปัจจุบันเท่ากับ 16 แสดงว่า ค่าความผันผวนโดยเฉลี่ยของราคาทองคำใน 1 วัน เมื่อคำนวนจาก ATR(14) เท่ากับ 16 USD ต่อออนซ์ โดยหากค่า ATR(14) มีค่าเพิ่มขึ้นแปลว่า ตลาดมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้น และหากค่า ATR(14) มีค่าลดลงแปลว่า ตลาดมีความผันผวนลดลง

สมมุติว่าเรารับการขาดทุนได้ที่ 1หมื่นบาท หรือประมาณ 320USD ซึ่งถ้าเราเข้าซื้อทองคำที่ราคา 1340ต่อOz. ณ เวลานั้นค่าATR(14) อยู่ที่16.30 ถ้าเทียบความผันผวนที่เราจะเจอกับความเสี่ยงจะขาดทุนที่เรารับได้ เราควรจะเข้าซื้อทองคำแค่น้ำหนัก19.63Oz (คำนวณมาจาก 320USD/16.30=19.63) เพื่อคุมไม่ให้ความเสี่ยงเยอะเกินกว่าที่เราจะรับไหว ในทางกลับกัน หากราคาทองมีความผันผวนลดลง โดยดูจากATR(14) ที่ปรับตัวลงมาที่11.66  เราก็สามารถซื้อได้ 27.44Oz (320/11.66=27.44) เพราะความเสี่ยงที่เราต้องเจอนั้นน้อยลง

สรุป

การที่เราบริหารขนาดของการลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยงที่เรารับได้ โดยใช้ATRมาเป็นตัวช่วย จะทำให้เราลดโอกาสที่จะซื้อขายเกินตัว จนไม่กล้าตัดขาดทุนPositionที่ผิดทาง ซึ่งการไม่ยอมตัดขาดทุนถือเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องล้มเหลวในการลงทุน

ซื้อขายทองคำแท่ง #ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ #ทองคำ
#อินเตอร์โกลด์ #InterGOLD #ลงทุนทองคำแท่ง
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ได้ที่: https://www.youtube.com/intergoldgoldtrade
 สนใจลงทุนทองคำแท่งหรือติดตามข่าวสารได้ที่
 Website : www.intergold.co.th
 Line : @intergold
 Facebook : https://www.facebook.com/IntergoldPage/
Call : 02 – 2233 – 234